Noticias

Analizan eventos extremos y mercados financieros

“Modelamiento de dependencia extrema bivariada para observaciones no estacionarias” fue la conferencia que el profesor Miguel de Carvahlo, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), ofreció a académicos y estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) del Campus Talca. La actividad fue organizada por el Centro de Investigación en Economía Aplicada (CIEA) de la FEN.

El docente realizó un análisis de eventos extremos, mercados financieros y dependencia extrema como una forma de mirar al riesgo en los mercados en periodos de crisis. El objetivo de su exposición fue compartir los modelos obtenidos de estos métodos de eventos extremos y comunicar algunos resultados de su trabajo científico.

El expositor es miembro del Departamento de Estadísticas de la PUC y anteriormente fue profesor de la Ecole Polytechnique Fédérale de Laussanne. En tanto, Rodrigo Herrera, académico de la FEN y director del CIEA, se mostró conforme con la visita del especialista invitado, quien es Doctor en Matemáticas, con énfasis en estadística por la Universidad Nueva de Lisboa.

“De Carvahlo es un investigador de punta a nivel nacional y uno de los expertos en el área de crisis financieras y teoría de valores extremos. Por lo tanto, que comparta su conocimiento sobre el área con académicos y estudiantes de la FEN es fundamental”, comentó Herrera.